Решил тут восстановить историческую несправедливость в Visual Studio. Из всего леса деревьев которые там есть, "Закладки" (Bookmarks) представляют из себя пень - всего два уровня вложенности. Осталось так и в 2010 студии. Объяснить это могу только тем, что мало кто пользуется закладками, а для работы в системах контроля версий они почти не годятся.
Пора с этим покончить.